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量化对冲基金该怎样选择

标签: 选择基金    对冲    量化    量化对冲基金投资    来源:小狗钱钱理财平台 时间:2017-12-12 14:06:07

量化对冲基金该怎样选择?量化对冲指的是“量化”和“对冲”两个概念的集合。在对冲基金的选择方面,投资者首先考虑的应该是风险,其次才是收益问题。那么,如何如何摘选出最优价值的信息,选择正确的基金呢?

主流认识

量化对冲基金选择

回撤和风险成正比,回撤大,风险则大,回撤小,风险则小。因此,通常的主流认识是最大回撤越小越好。

最大回撤表示一只产品在一段时间内资产净值最大的下跌百分比。在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率还重要。

另外,波动率最小的产品,才是首选产品。收益波动率是对收益变化幅度的测量。收益的波动率越大,说明基金承担的风险越大。在选择的时候我们不要盲目的去追求收益率最高的产品,因为当大盘下跌时,收益率奇高的基金通常也会以最快的速度下跌,下跌幅度比其业绩比较基准可能大很多。因此投资者选择这种基金往往会承担更高的风险。

 

量化对冲基金如何挑选

量化对冲基金选择

除了以上主流认识外,在挑选量化对冲基金的时候也需要注重以下四个方面。

一、量化投资团队实力

俗话说“姜还是老的辣”,在选择量化对冲产品的时候也遵循这个道理,首先看该产品投资经理是否有足够的投资实战经验,带领的团队是否业绩比较突出。可以从团队的人员构成、学历和个人素质,以及过往的业绩、投资决策、操作风格等方面进行了解。

二、产品的量化对冲策略

量化对冲投资策略主要分为三种:1、寻找市场中相近资产的定价偏差,利用价值回归理性的时间差,赚取差价来获得收益;2、套利策略,通过市场中两个相近资产同时买进、卖出的反向交易来获取差价;3、相对价值策略,利用资产间相对的价值偏差来去的收益。

三、产品的夏普比率

下铺比率指的是收益除以风险,就是衡量产品风险和收益比。目前市场上的大部分产品夏普比率一般在1.5到2之间,该比例如果越高,表示此类产品在风险内可以获得更大的收益,在设有回购保障,更进一步保障投资者的本金和收益。对于运作期限比较长的量化对冲基金,选择夏普比率越高的产品,投资价值会更高。

四、产品以往业绩

以往业绩是一个量化投资团队的能力最好最直观的体现,因此查看以往业绩是非常有必要。这里需要注意的是不要听从基金经理们的一面之词,可通过多方咨询,特别是购买过此类产品的投资者,获得可观可信的评价。

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