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对冲基金的套利方法实例

标签: 对冲基金套利    对冲基金做空    对冲方法    来源:小狗钱钱理财平台 时间:2017-12-12 14:01:57

相信对冲基金套利赚钱的方法都很多朋友都比较关心的问题,对冲基金的套利一般是对两类相关资产的同时买入或者卖出以赚取差价,同时在通过交易手段和策略将风险因素对冲掉,剩余的风险因素就是获得利润的来源。在套利的过程中,如果对风险因素走向的判断出现错误,就有可能会给基金带来损失。

对冲基金套利

对冲基金套利的基本手段:

(一)长短仓,即同时买入及沽空股票,可以是净长仓或净短仓;

(二)市场中性,即同时买入股价偏低及沽出股价偏高的股票;

(三)可换股套戥,即买入价格偏低的可换股债券,同时沽空正股,反之亦然;

(四)环球宏观,即由上至下分析各地经济金融体系,按政经事件及主要趋势买卖;

(五)管理期货,即持有各种衍生工具长短仓。

对冲基金对冲、套利赚钱的方法非常多,下面两个案例为大家介绍对冲、套利赚钱方法:

1、某个对冲基金看好黄金在未来的走势,因此计划做多黄金,在另一方面,由于黄金和美元有比较高的关联性。该基金经理在做多黄金的同时也会做多美元,以对冲黄金可能走低的风险。

又如,某个金融巨头看好人民币未来的走势,但是因为中国资本项目流通不够便捷,而中国和澳洲有着高度的经济合作,因此大幅度加持澳币资产。另一边为了对冲中国经济疲软的风险,在离岸市场购买人民币的远期看跌期权来对冲风险。

2、对于套利,举个简单的例子。某个etf基金现是有A、B股票构成,并且各占一半,当前市场价格是1000元。如果当天A、B两个股票的市值分别是500和450,那么就有50块的套利空间。你就可以买入A、B两股,然后卖空etf基金。

又如,伦敦铜价格每吨为5000美元,中国上海铜价格为每吨6000美元,从英国运到中国每吨的运费和税费为500美元,那么这中间就存在500美元的套利空间。你可以做多伦敦铜的同时做空上海铜,甚至直接从伦敦现货市场买入铜然后运到上海现货市场售出。

小狗钱钱特此声明:以上信息来自媒体、机构及互联网,本公司不对真实性负责,仅供投资者参考。若对冲基金的套利方法实例中涉及到侵权等问题,请联系小狗钱钱客服进行处理。

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