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对冲基金特点和优势有哪些

来源:admin 时间:2017-12-11 15:14 点击:
摘要:对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。那么,相比于其他基金,量化对冲基金的特点和优...

对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。那么,相比于其他基金,量化对冲基金的特点和优势有哪些呢?下面,我们就来为大家介绍一下量化对冲基金的投资优势和特点。

对冲基金优势和特点

对冲基金特点和优势

一、投资范围广泛 投资策略灵活

相比于普通公募基金的投资范围,部分私募量化对冲基金,不仅可以在现金、银行存款、股票、债券、证券投资、商品期货等各类资产自由选择、灵活配置,并且没有投资比例的限制。

二、追求绝对收益

相比于普通公募基金,比如股票基金持仓不能低于60%的规定,在下跌行情中无法避免系统性风险,更多的是靠天吃饭。而对冲基金的投资策略更加灵活,可以通过做多或者做空、股指期货对冲等方式降低投资组合的系统风险,不管市场是上涨还是下跌,对冲基金都能获取一定风险下的绝对收益,以追求绝对收益为目标。

三、风险调整收益

对比海外对冲基金和主要市场指数的往年业绩表现情况来看,长期中各类策略对冲基金的累计收益要明显超过主要市场指数,都实现了正年化收益率。在市场下跌的时候,对冲基金也表现出了一定的抗跌性,比如2008年的金融危机期间。总体来看,对冲基金在获取稳定收益的同时也提供了更好的防御性。

四、市场指数相关性低、具备资产配置价值

考察过去十几年间各对冲基金和全球主要市场指数的相关性来看,除了恒生指数之外,对冲基金和主要市场指数的相关性都比较低,其中日经255和法国CAC指数与各对冲基金指数均呈负相关。将对冲基金加入到投资组合之后可以有效的降低组合整体的收益波动并且可以提高组合的风险调整后收益。此外,各类对冲基金指数间的相关性较高,因此在采用不同策略的对冲基金间配置不能有效降低组合的整体风险。

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